## Métriques de performance
Ok les gars, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant. C’est bien beau de regarder l’argent gagné semaine par semaine, mais ce qui fait vraiment un bon trader, c’est pas juste le P&L à la fin du mois. Ce sont les métriques de performance derrière, ces petits chiffres qui vous disent vraiment comment vous tradez.
Sur ce mois d’août, j’ai voulu être complètement transparent avec vous. Parce que franchement, y’en a marre de ces « traders » sur Instagram qui montrent que les trades gagnants et jamais l’analyse complète de leurs performances réelles. Alors voilà, cartes sur table.
### Analyse du win rate
Premier truc qui saute aux yeux dans mes stats de trading performance: un win rate de 80%. Concrètement, sur 357 trades ce mois-ci, j’en ai gagné 289 et perdu 68. Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais attention, le win rate seul ne dit pas tout!
Beaucoup de débutants sont obsédés par avoir un win rate élevé, mais tu vois, c’est un peu comme avoir une belle voiture sans moteur. Si ton ratio gain/perte est mauvais, tu peux gagner 9 trades sur 10, et quand même perdre de l’argent sur le mois.
Dans mon cas, voilà comment ça se décompose:
- Win rate global: 80%
- Nombre de journées positives: 23 sur 28 jours de trading
- Profit factor: 1.38 (pas optimal, j’y reviendrai)
Ce qui est intéressant, c’est que même avec ce win rate élevé, j’ai quand même connu une première semaine négative. Pourquoi? Parce que certaines pertes étaient plus importantes que mes gains. Et c’est là qu’on touche au vrai sujet: la gestion du risque.
### Gestion du risque
Alors là, c’est le nerf de la guerre en trading. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si ta gestion du risque est mauvaise, tu vas droit dans le mur. Ce mois-ci, j’ai adopté une approche assez agressive, et ça se voit dans les chiffres.
Mon profit factor de 1.38 signifie que pour chaque dollar perdu, j’ai gagné 1.38$. C’est rentable, bien sûr, mais c’est pas exceptionnel non plus. Les pros visent généralement un profit factor d’au moins 1.5, voire 2 ou plus. Avec un trading agressif comme le mien ce mois-ci, j’ai pris plus de risques pour plus de rendement potentiel.
Regardez ce tableau de mes métriques de risque:
- Taille moyenne des positions gagnantes: 42$
- Taille moyenne des positions perdantes: -63$
- Drawdown maximal: -1.28% (soit environ -9000$ sur le capital)
Vous voyez le problème? Mes pertes moyennes sont plus importantes que mes gains moyens! C’est exactement l’inverse de ce qu’on devrait viser en scalping classique. Normalement, on veut des petites pertes fréquentes et des gains plus importants moins fréquents.
J’ai compensé ce déséquilibre grâce à mon win rate élevé, mais franchement, c’est pas optimal. Si mon win rate avait chuté à 70% avec ces mêmes métriques, j’aurais probablement fini le mois dans le rouge.
Pour être totalement transparent avec vous, cette gestion du risque imparfaite reflète bien mon approche plus agressive ce mois-ci. J’ai pris des positions plus importantes sur certains trades, en sachant pertinemment que ça pouvait me coûter cher si je me trompais. Et effectivement, quand j’ai perdu, j’ai parfois perdu gros.
Ce que je retiens, et ce que je veux que vous reteniez aussi, c’est que malgré ces imperfections dans ma gestion du risque, j’ai quand même fini le mois avec un gain net de 6402$ (0.91%). Pourquoi? Parce que j’ai respecté une règle d’or: ne jamais laisser une journée catastrophique ruiner mon mois entier.
Et ça, les amis, c’est peut-être la métrique la plus importante en trading performance: savoir se protéger des jours où rien ne va comme prévu.
