Types d’algorithmes utilisés
Pour être franc, mon portfolio d’algorithmes de trading n’est pas le fruit du hasard. J’ai développé plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble comme une équipe bien rodée sur les marchés. Je vais te montrer ce qui marche vraiment dans le trading algorithmique, sans les promesses irréalistes qu’on voit partout.
La majorité de mes algos reposent sur deux approches principales : le suivi de tendance et les croisements de moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que c’est ce qui fonctionne sur le long terme, tout simplement.
Les algorithmes de suivi de tendance
Franchement, la tendance est ton amie, même en trading algorithmique. Mes algos de suivi de tendance représentent environ 60% de mon portfolio. Ce sont des systèmes qui identifient une direction de marché établie et la suivent jusqu’à ce qu’elle s’essouffle.
Comment ça marche concrètement? Mes algos analysent les mouvements de prix sur plusieurs timeframes – du H1 au D1 principalement. Ils détectent les « break of structure » (changements de structure) et les « order blocks » (blocs d’ordres) qui signalent souvent le début d’une tendance forte. Quand plusieurs indicateurs confirment la tendance, l’algo entre dans la position.
Je ne vais pas te mentir, les algos de suivi de tendance ne sont pas parfaits. Ils peuvent rater des mouvements rapides ou générer des faux signaux dans les marchés sans direction claire. Mais sur la durée, ils captent les grands mouvements qui font la différence sur ton compte.
Les algorithmes basés sur les moyennes mobiles
L’autre partie importante de mon arsenal, ce sont les algos basés sur les croisements de moyennes mobiles et leurs dérivés. C’est simple, efficace, et ça marche depuis des décennies.
Tu vois, je ne cherche pas à réinventer la roue. Mes algos utilisent principalement des paires de moyennes mobiles (EMA 20/50, 50/200) avec des filtres de volatilité et de volume pour éviter les signaux faibles. J’ai optimisé ces paramètres sur des années de backtest pour chaque paire de devises spécifique.
Un truc que beaucoup ne comprennent pas : le timing d’entrée est crucial, même pour un algo. J’ai donc implémenté des conditions d’entrée basées sur les retracements après un croisement, ce qui améliore considérablement le ratio risque/rendement.
Ce que j’évite absolument dans mes algorithmes
Écoute bien, parce que c’est peut-être le plus important de tout : je n’utilise JAMAIS de stratégies grid ou martingale qui multiplient les positions perdantes. Ces approches peuvent paraître séduisantes sur le papier, mais crois-moi, elles finissent toujours par exploser ton compte.
J’ai vu tellement de traders ruinés par ces stratégies… Le problème avec les martingales, c’est qu’elles donnent l’illusion de fonctionner jusqu’à ce qu’un mouvement important du marché détruise ton capital. Ce sont des bombes à retardement, pas des stratégies durables.
De même, j’évite les systèmes de scalping ultra-rapides qui sont en compétition avec des institutions disposant de connexions bien plus rapides que les miennes. C’est un terrain de jeu où le petit trader est désavantagé dès le départ.
Combinaison des approches pour un portfolio équilibré
La force de mon trading algorithmique vient de la diversification. Chaque algo a ses forces et faiblesses, mais ensemble, ils forment un système robuste capable de performer dans différentes conditions de marché.
Par exemple, quand les marchés sont en tendance forte, mes algos de suivi de tendance brillent. Quand les marchés sont plus ranges, ce sont mes systèmes basés sur les moyennes mobiles et les oscillateurs qui prennent le relais.
J’ai aussi quelques algorithmes spécialisés pour des situations particulières – comme les annonces économiques majeures ou les périodes de forte volatilité. Ces « spécialistes » ne tradent pas souvent, mais quand ils le font, ils peuvent générer des rendements significatifs.
Au final, le trading algorithmique n’est pas une question de complexité mais de robustesse et de discipline. Mes algos ne font rien de magique – ils appliquent simplement les principes fondamentaux du trading avec une constance dont aucun humain n’est capable.
