Méthode des Spreads
Alors voilà, la méthode des spreads, c’est vraiment le cœur de ma stratégie d’arbitrage trading qui me génère mes 3000$ hebdomadaires. Tu vois, pendant des années, j’ai galéré avec le day trading classique, je prenais position après position, et franchement, je me faisais détruire. C’est quand j’ai découvert le spread trading que tout a changé.
Ce que les gens captent pas, c’est que les spreads, c’est pas juste acheter et vendre deux actifs en même temps. Non, c’est beaucoup plus subtil que ça. En fait, tu exploites les inefficiences temporaires du marché, tu vois ? C’est comme si tu repérais une faille dans la matrice, et hop, tu te glisses dedans avant qu’elle se referme.
Identification des Opportunités
Bon, alors l’identification des opportunités, c’est vraiment là où tout se joue. Moi, chaque dimanche soir, je passe trois heures – oui, trois heures minimum – à scanner les marchés. Je cherche quoi ? Bah je cherche les écarts de prix anormaux entre des instruments corrélés.
Par exemple, tu prends les options trading sur le SPY et le QQQ. Normalement, ils bougent ensemble, hein. Mais parfois, tu vas avoir un décalage. Le SPY qui monte de 0.5% et le QQQ qui reste flat. Là, bam, c’est une opportunité d’arbitrage trading potentielle.
- Scanner quotidien des corrélations historiques vs actuelles
- Focus sur les paires avec un coefficient de corrélation supérieur à 0.85
- Recherche d’écarts supérieurs à 2 écarts-types de la moyenne
- Validation avec au moins 3 timeframes différents
Ce qu’il faut comprendre, c’est que je regarde pas juste les prix spot. Non non, je vais analyser la volatilité implicite, les volumes, le skew des options… Tout ça me donne une image complète. Tu vois, c’est comme assembler un puzzle. Une pièce toute seule, ça veut rien dire, mais quand tu mets tout ensemble, là tu vois le tableau.
J’ai développé mon propre screener sur ThinkorSwim – ça m’a pris six mois pour le peaufiner. Il me sort directement les meilleurs candidats pour mon trading hebdomadaire. Franchement, sans ça, impossible de maintenir cette performance sur la durée.
Calcul des Ratios de Risque
Alors le calcul des ratios, attention hein, c’est vraiment crucial. Moi je travaille systématiquement avec un ratio risque/récompense de 1:3 minimum. Ça veut dire quoi concrètement ? Que si je risque 500$ sur un trade, je vise au moins 1500$ de profit potentiel.
Mais c’est pas si simple que ça en fait. Sur les spreads, tu dois calculer ton risque différemment. C’est pas juste “j’achète à 100, je mets mon stop à 95”. Non, tu dois prendre en compte la corrélation qui peut se briser, la volatilité qui peut exploser d’un côté mais pas de l’autre…
Ma formule, elle est simple mais efficace : je prends toujours le pire scénario. Si ma jambe longue peut perdre 1000$ et ma jambe courte peut perdre 500$ (dans le cas où la corrélation pète complètement), mon risque total c’est 1500$. Du coup, ma position sera dimensionnée pour que ces 1500$ représentent maximum 2% de mon capital de 25000$, soit 500$ de risque réel.
Et là, tu me diras “mais attends, ça fait beaucoup de calculs !”. Bah oui, c’est pour ça que j’ai tout automatisé dans Excel. J’entre mes paramètres, et hop, ça me sort direct la taille de position optimale. C’est cette rigueur dans la gestion du risque qui fait la différence entre un trader qui survit et un trader qui prospère.
Technique d’Exécution
Bon, la technique d’exécution, c’est vraiment là où beaucoup de traders se plantent. Tu peux avoir la meilleure stratégie d’arbitrage trading du monde, si ton exécution est pourrie, tu vas perdre de l’argent, point.
Moi, j’ai mis trois ans à vraiment maîtriser l’exécution. Trois ans ! Et franchement, j’ai laissé beaucoup d’argent sur la table au début. Mais aujourd’hui, c’est devenu une routine, une mécanique bien huilée qui tourne comme une horloge suisse.
Configuration du Trading
Alors ma configuration, elle est hyper précise. D’abord, j’ai trois écrans : un pour les graphiques, un pour le carnet d’ordres, et un pour mon Excel de gestion du risque. Tout est organisé, millimétré.
Le lundi matin, entre 8h30 et 9h30, je prépare mes ordres. Attention, je les prépare, je les exécute pas encore ! C’est super important ça. Je configure mes ordres limites sur les deux jambes du spread, avec des prix d’entrée précis basés sur mes niveaux calculés le dimanche.
- Utilisation systématique d’ordres limites, jamais de market orders
- Configuration de brackets orders avec TP et SL prédéfinis
- Alertes sonores sur les niveaux critiques de prix
- Backup sur mobile en cas de problème technique
Pour les options trading, je privilégie toujours les strikes avec le plus de liquidité. Pourquoi ? Parce que sur les spreads, le slippage peut te tuer ta rentabilité. Tu vois, si tu perds 0.10$ sur chaque jambe à cause du spread bid/ask, sur 100 contrats, ça fait déjà 2000$ de manque à gagner !
J’ai aussi configuré des hotkeys sur ma plateforme. Ctrl+B pour acheter, Ctrl+S pour vendre, Ctrl+X pour tout annuler. En day trading ou en spread trading, chaque seconde compte. Une hésitation de 5 secondes peut transformer un trade gagnant en trade perdant.
Gestion des Positions
La gestion des positions, c’est vraiment ce qui sépare les amateurs des pros. Une fois que t’es dans le trade, c’est là que le vrai travail commence.
