Résultats du Test
Bon, maintenant qu’on a posé les bases de notre backtest trading, on va rentrer dans le vif du sujet – les résultats. C’est là que ça devient intéressant parce que les chiffres, eux, ils mentent pas.
Performance Quotidienne
Sur ces 20 jours de test, ma stratégie de day trading a généré un rendement global de +8,7%. Mais attention, ce chiffre tout seul, il veut rien dire. C’est comme si je te disais « j’ai fait 100km » sans te dire si c’était en marchant ou en Ferrari!
Ce qui est vraiment intéressant, c’est la décomposition jour par jour:
- 12 journées positives (dont 3 avec plus de 1,5% de gain)
- 5 journées négatives (aucune dépassant -1%)
- 3 journées neutres (entre -0,1% et +0,1%)
Le ratio gain/perte quotidien est donc de 2,4:1, ce qui est franchement pas mal pour une stratégie de day trading. Et surtout, j’ai jamais eu de journée catastrophique qui aurait pu démolir mon capital – le drawdown maximum sur une journée était de -0,92%.
Tu vois, ce que j’ai remarqué aussi, c’est la constance. Le backtest m’a montré que cette stratégie se comporte de façon assez prévisible, ce qui est crucial pour la santé mentale d’un trader. Parce que ouais, les montagnes russes émotionnelles, c’est le meilleur moyen de faire n’importe quoi avec tes trades.
Analyse des Trades Gagnants
Au total, j’ai exécuté 47 trades sur la période, avec un taux de réussite de 64% – donc 30 trades gagnants. Mais encore une fois, ce chiffre isolé ne dit pas tout.
Ce qui ressort vraiment de mon backtest trading, ce sont les points forts suivants:
- Timing des entrées: Les entrées basées sur la cassure de structure précédées d’une consolidation ont fonctionné dans 78% des cas
- Ratio risque/récompense: Mes trades gagnants ont rapporté en moyenne 2,1 fois la mise initiale
- Durée optimale: Les trades maintenus entre 15 et 45 minutes ont été les plus performants
Un truc que j’ai vraiment capté avec ce backtest, c’est que mes meilleures performances venaient pas forcément des jours avec la plus grande volatilité. En fait, les journées avec une volatilité moyenne mais des tendances claires ont donné les meilleurs résultats.
Par exemple, le 12ème jour du test, j’ai réalisé trois trades parfaits qui ont tous suivi exactement le même schéma: une consolidation de 20 minutes, puis une cassure nette avec volume, et une sortie précise au niveau de résistance majeur. C’est ça qui m’a fait comprendre que ma lecture de price action commençait vraiment à être cohérente.
Analyse des Pertes
Parlons maintenant des 17 trades perdants, parce que franchement, c’est là qu’on apprend le plus. Je vais pas te mentir, chaque perte fait un peu mal, mais dans un backtest, c’est une mine d’or d’informations.
Les principales causes des trades perdants étaient:
- Faux signaux de cassure: 7 trades ont échoué suite à des fausses cassures qui ont rapidement inversé
- Entrées prématurées: 5 trades où je suis entré avant confirmation complète du setup
- Stop-loss trop serrés: 3 trades où mon stop a été touché avant que le mouvement ne parte dans la direction anticipée
- Mauvais timing de marché: 2 trades exécutés pendant des périodes de faible liquidité
Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c’est que mes pertes moyennes étaient de seulement 0,6% du capital par trade. Ça montre que ma gestion des risques tient la route, même quand je me plante sur l’analyse.
Un truc intéressant que j’ai remarqué: mes plus grosses pertes sont souvent arrivées après une série de gains. C’est classique ça! Tu commences à te sentir invincible, tu prends plus de risques, tu respectes moins tes règles… et bam, le marché te rappelle qui commande. Le backtest trading m’a vraiment aidé à identifier ce pattern psychologique que je devais corriger.
