Test de la Stratégie Liquidity Sweep
Alors voilà, aujourd’hui on va décortiquer ensemble le backtesting trading d’une stratégie que j’utilise depuis maintenant pas mal de temps : le combo liquidity sweep avec l’indicateur IFVG. Franchement, c’est le genre de setup qui peut vraiment faire la différence, mais attention hein, c’est pas la baguette magique non plus.
Définition du Liquidity Sweep
Le liquidity sweep, tu vois, c’est ce moment où le marché va chercher la liquidité là où elle se cache. En fait, c’est simple : imagine que t’as plein de stops loss qui traînent au-dessus d’un ancien plus haut ou en dessous d’un plus bas. Bah les institutionnels, ils adorent aller les chercher ces stops.
Ce que je veux dire, c’est que le marché va volontairement casser ces niveaux clés, déclencher tous ces ordres, et puis hop, il repart dans l’autre sens. C’est ça le piège, et c’est exactement ce qu’on va exploiter avec notre trading setup.
Dans mon backtesting trading, j’ai remarqué que ces mouvements arrivent très souvent aux mêmes endroits. Tu sais, ces zones où tout le monde place ses stops parce que “c’est logique”. Bah justement, c’est là que ça devient intéressant pour nous.
Identification des niveaux de liquidité
Bon alors, comment on repère ces fameux niveaux ? Déjà, première chose : regarde où le price action a réagi dans le passé. Les anciens plus hauts, plus bas, ces zones où le prix a rebondi plusieurs fois, c’est là que la liquidité s’accumule.
- Les sommets et creux précédents qui ont été testés plusieurs fois
- Les niveaux psychologiques ronds (1.2000, 100.00, etc.)
- Les zones où le volume trading a explosé dans le passé
- Les niveaux où tu vois une accumulation de wicks sur les bougies
Ce que j’ai appris avec le temps, et ça mon backtesting trading me l’a confirmé des centaines de fois, c’est que plus un niveau est évident, plus il y a de chances qu’il serve de piège. Tu vois, quand tout le monde voit le même support, bah devine quoi ? Les gros joueurs le voient aussi, et ils savent exactement où sont placés tous ces stops.
Franchement, une fois que t’as compris ça, ton risk management devient beaucoup plus précis. Tu sais où ne pas mettre ton stop, et surtout, tu sais où attendre le vrai mouvement.
Configuration du Trade Setup
Alors maintenant, on passe au concret. Comment on configure ce trading setup pour maximiser nos chances ? Déjà, il faut comprendre que c’est pas juste “je vois un sweep, j’entre”. Non non, c’est beaucoup plus subtil que ça.
Paramètres d’entrée
Pour les entrées, voilà ce que mon backtesting trading m’a montré qui fonctionne le mieux. D’abord, j’attends que le liquidity sweep se produise. Ça veut dire quoi concrètement ? Le prix doit casser le niveau clé, mais attention, pas n’importe comment.
Je regarde toujours le volume trading au moment du sweep. Si le volume est faible pendant la cassure, c’est souvent un bon signe. Ça veut dire que c’est vraiment juste une chasse aux stops, pas un vrai breakout avec de la conviction derrière.
- Attendre la cassure du niveau de liquidité identifié
- Vérifier que le volume reste modéré pendant le sweep
- Chercher un rejet rapide avec une bougie de retournement
- Confirmer avec l’IFVG indicator pour valider l’entrée
- Entrer sur le retracement ou directement sur la confirmation
Tu vois, ce qui fait la différence dans ce trading setup, c’est la patience. Combien de fois j’ai vu des traders entrer trop tôt parce qu’ils “sentaient” le sweep arriver… Non, on attend la confirmation, toujours.
Gestion des stops
Ah la gestion des stops… C’est là que beaucoup se plantent, et franchement, j’ai fait les mêmes erreurs au début. Dans cette stratégie de liquidity sweep, ton stop, il doit être intelligent.
Ce que je fais, c’est que je place mon stop juste derrière le point extrême du sweep. Pourquoi ? Parce que si le marché revient chercher ce niveau une deuxième fois, c’est que c’était pas un sweep, c’était un vrai breakout. Et là, faut savoir couper, point.
Mon backtesting trading montre qu’avec cette approche, je limite mes pertes à environ 1% du capital par trade. C’est serré, mais c’est justement ça qui fait que la stratégie fonctionne sur le long terme.
Objectifs de profit
Pour les TPs, alors là, j’ai testé plein de trucs différents. Le ratio risk/reward minimum que je vise, c’est du 1:2. Mais attention, c’est pas figé dans le marbre.
Ce que mon backtesting trading m’a appris, c’est qu’après un liquidity sweep, le marché a tendance à revenir au moins jusqu’au milieu du range précédent. Donc mon premier TP, je le mets souvent là. Puis je garde une partie de ma position pour viser plus loin si le price action le permet.
- TP1 : Milieu du range précédent (50% de la position)
- TP2 : Niveau de structure opposé (30% de la position)
- TP3 : Extension ou niveau clé suivant (20% en trailing)
Tu sais quoi ? Le plus important dans cette stratégie, c’est pas de chercher le home run à chaque trade. C’est la consistance qui paye. Mon backtesting trading sur 500 trades montre un t
