Processus de backtest
Alors voilà, on arrive au moment critique de la création stratégie trading. Le backtest, c’est vraiment le moment où tu passes de la théorie à la confrontation avec la réalité des marchés. Et franchement, c’est là que 90% des stratégies se cassent la figure.
Ce que beaucoup ne comprennent pas, c’est que le backtest c’est pas juste cliquer sur un bouton et regarder si ça fait du vert ou du rouge. Non, c’est un processus méthodique qui demande de la rigueur, de la patience, et surtout, beaucoup d’humilité face aux données.
Analyse des paramètres de trading
Bon alors, les paramètres trading, c’est vraiment le cœur de ta stratégie. Tu vois, j’ai passé des mois à optimiser mes paramètres sur l’EUR/USD, et au final, j’ai compris un truc essentiel : moins tu as de paramètres, plus ta stratégie sera robuste.
Quand tu analyses tes paramètres, voilà ce qu’il faut absolument regarder :
- La période de tes indicateurs (SMA, EMA, RSI…)
- Les seuils de déclenchement de tes signaux
- Les horaires de trading optimaux
- La taille de position par rapport à ton capital
Le piège, et je l’ai fait au début, c’est de vouloir tout optimiser en même temps. Tu te retrouves avec 15 paramètres différents, et là c’est la catastrophe assurée. Pourquoi ? Parce que tu vas faire du curve fitting sans t’en rendre compte.
Ce que je fais maintenant, et c’est ce que je recommande vraiment, c’est de fixer d’abord les paramètres principaux. Par exemple, sur ma stratégie de breakout, j’ai fixé ma période de consolidation à 20 bougies. Point. Après, je teste uniquement le multiplicateur ATR pour mes stops. Un paramètre à la fois, tu vois ?
Optimisation du ratio risque/récompense
Alors là, attention, le ratio risque/récompense, c’est vraiment le Saint Graal mal compris du trading. Tout le monde te dit “il faut minimum 1:2”, mais personne te dit que ça dépend complètement de ton taux de réussite.
Pour l’optimisation performance de ton ratio, voilà ma méthode concrète :
- Je commence toujours par analyser mes trades historiques sans ratio fixe
- Je regarde où le marché place naturellement les zones de résistance/support
- J’adapte mon ratio en fonction de ces niveaux réels, pas théoriques
- Je teste ensuite sur minimum 100 trades pour valider
Un truc que j’ai appris à la dure : forcer un ratio 1:3 sur un marché qui te donne naturellement du 1:1.5, c’est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Ça marche pas, et tu vas juste te frustrer à voir tes TP jamais touchés.
La vraie question c’est pas “quel est le meilleur ratio ?”, mais plutôt “quel ratio me permet d’avoir la meilleure espérance mathématique sur 100 trades ?”. Et ça, tu peux le calculer facilement : (Taux de réussite × Gain moyen) – ((1 – Taux de réussite) × Perte moyenne).
Validation des performances
Bon, maintenant qu’on a notre stratégie qui tourne sur le papier, c’est le moment de vérité. La validation, c’est ce qui sépare les stratégies qui survivent de celles qui explosent au premier changement de marché. Et croyez-moi, j’en ai vu des stratégies “parfaites” se crasher en live…
Tests sur différentes périodes
Alors ça, c’est crucial pour la création stratégie trading robuste. Tu vois, tester ta stratégie uniquement sur 2023, c’est comme apprendre à conduire uniquement sur autoroute. Le jour où tu arrives en ville, c’est le drame.
Ma méthode de test multi-périodes, elle est simple mais efficace :
- Phase 1 : Test sur une année complète récente (pour avoir les conditions actuelles)
- Phase 2 : Test sur une période de crise (2008, 2020, peu importe)
- Phase 3 : Test sur une période de range prolongé (genre 2019)
- Phase 4 : Test sur une période de forte tendance (2017 pour les cryptos par exemple)
Ce que je cherche, c’est pas forcément que ma stratégie cartonne sur toutes les périodes. Non, ce que je veux, c’est qu’elle survive. Si elle fait +5% en période de range et +30% en tendance, c’est parfait. Mais si elle fait -50% dès que le marché change, poubelle direct.
Un point super important que beaucoup négligent : testez aussi sur différents timeframes. Une stratégie qui marche en H4 mais qui se plante en H1 ou Daily, c’est suspect. Ça veut dire qu’elle capte probablement du bruit plus que du signal.
Analyse des drawdowns
Les drawdowns, c’est vraiment le test psychologique ultime de ta stratégie. Et franchement, c’est là que la gestion risque prend tout son sens. J’ai déjà eu un drawdown de -35% sur une stratégie “parfaite” en backtest. La réalité, elle fait mal.
Pour analyser correctement tes drawdowns :
- Regarde le drawdown maximum historique (le pire des pires)
- Calcule la durée moyenne de récupération après un drawdown
- Identifie les conditions de marché qui provoquent ces drawdowns
- Vérifie si les drawdowns arrivent en série ou sont isolés
Mon conseil, et c’est du vécu : multiplie ton drawdown maximum par 1.5 pour avoir une idée réaliste de ce qui peut arriver en live. Si tu peux pas psychologiquement supporter ce chiffre, réduis ta taille de position. Point.
Un truc que j’ai appris avec le temps : les drawdowns consécutifs sont plus importants que le drawdown max absolu. Perdre 20% en un trade, c’est dur. Mais perdre 2% sur 10 trades d’affilée, c’est une torture psychologique qui peut te faire
