Analyse des Stratégies de Croisement de Moyennes Mobiles
Définition et Principes de Base
Bon, alors le croisement de moyennes mobiles, c’est LA stratégie que tout le monde teste en premier. Tu vois, c’est comme le permis de conduire du trading, tout le monde passe par là. En fait, c’est simple sur le papier : tu prends deux moyennes mobiles, une courte et une longue, et tu regardes quand elles se croisent.
Concrètement, voilà comment ça marche : quand ta moyenne courte passe au-dessus de ta longue, c’est ce qu’on appelle un “golden cross”. Là, tu rentres en position longue. À l’inverse, quand elle repasse en dessous, c’est le “death cross”, et hop, tu sors ou tu shortes. Franchement, c’est tellement basique que même ma grand-mère pourrait le comprendre.
Mais attention hein, ce qui paraît simple cache souvent des pièges. J’ai vu tellement de traders débutants se faire avoir avec cette stratégie de trading parce qu’ils pensaient avoir trouvé le graal. Le truc c’est que les moyennes mobiles, c’est des indicateurs retardés. Elles suivent le prix, elles ne le prédisent pas. Du coup, quand ton signal arrive, bah souvent, une bonne partie du mouvement est déjà passée.
Résultats des Tests Empiriques
Alors là, accrochez-vous parce que les résultats de mes backtests, ils vont peut-être vous surprendre. J’ai passé des centaines d’heures à tester cette stratégie sur différents marchés, différentes périodes, et franchement, c’est pas la panacée qu’on vous vend partout.
Ce que j’ai découvert, c’est que le croisement de moyennes mobiles fonctionne… mais pas tout le temps, pas partout, et certainement pas comme on le pense. En fait, sur mes tests de 2010 à 2023, j’ai obtenu des résultats très variables selon les marchés. Le pire ? C’est que souvent, une simple stratégie buy & hold aurait fait mieux.
- Taux de réussite moyen : entre 35% et 45% selon les marchés
- Drawdown maximum observé : jusqu’à -35% sur certaines périodes
- Nombre moyen de faux signaux : 60% des trades
- Performance vs buy & hold : sous-performance de -15% en moyenne
Vous voyez, le problème avec le trading algorithmique basé uniquement sur les croisements, c’est que ça génère énormément de faux signaux. Les marchés modernes sont tellement nerveux que vos moyennes vont se croiser dans tous les sens. Résultat ? Vous allez vous faire découper en tranches par les frais de courtage.
Performance sur Différents Marchés
Test sur le S&P 500
Bon alors le S&P 500, c’est là que j’ai eu ma première claque. Tu sais, tout le monde te dit que les moyennes mobiles, ça marche sur les indices. Bah laisse-moi te dire que c’est pas si évident que ça.
J’ai testé le classique 50/200 sur le SPY de 2010 à 2023. Résultat ? Un rendement annualisé de 7.2% contre 13.8% pour du buy & hold. Aïe. En gros, tu te compliques la vie pour diviser ta performance par deux. Sans compter les nuits blanches quand tu vois ton système te sortir pile avant un rally de 20%.
Le truc vicieux avec le S&P, c’est qu’il a tendance à faire des corrections rapides suivies de rebonds violents. Du coup, ton système de croisement de moyennes mobiles va te faire sortir en bas et rentrer en haut. C’est exactement l’inverse de ce qu’on veut faire en trading.
Test sur le Bitcoin
Alors là, changement de décor total ! Le Bitcoin, c’est une autre histoire. Franchement, c’est le seul marché où j’ai vu cette stratégie donner des résultats corrects. Mais attention, quand je dis corrects, c’est relatif hein.
Sur la période 2017-2023, avec un 20/50 en journalier, j’ai obtenu un rendement de 185% contre 380% en buy & hold. Donc oui, on fait moins bien que de juste hodler, mais au moins on évite les drawdowns de -80%. C’est là que la gestion du risque prend tout son sens.
- Nombre de trades : 42 sur 6 ans
- Win rate : 38% (mais les gains sont plus gros que les pertes)
- Drawdown maximum : -42% (contre -83% en buy & hold)
- Meilleur trade : +127% en 2020-2021
Ce qui marche sur le Bitcoin, c’est que les tendances sont vraiment marquées. Quand ça part, ça part fort. Le croisement de moyennes mobiles te permet de capturer ces grosses vagues tout en évitant les crash. Mais faut avoir le cœur bien accroché parce que même avec le système, tu vas morfler.
Test sur le Forex
Le Forex, c’est le terrain de jeu où j’ai le plus galéré. Franchement, les moyennes mobiles sur les devises, c’est compliqué. J’ai testé sur EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, et les résultats sont… comment dire… décevants.
Sur EUR/USD avec un 21/55 en H4, j’ai eu un taux de réussite de 41% mais un ratio gain/perte de 0.9:1. En gros, tu perds de l’argent lentement mais sûrement. Le problème du Forex, c’est que c’est très range, très latéral. Du coup, tes moyennes mobiles vont se croiser constamment sans vraie direction.
Par contre, j’ai remarqué un truc intéressant : sur les paires exotiques comme USD/TRY ou USD/ZAR, ça marche mieux. Pourquoi ? Parce qu’il y a de vraies tendances
