Composants du Trading System
Bon, alors là, on entre dans le vif du sujet. Le day trading options, c’est pas juste cliquer sur des boutons au hasard en espérant que ça monte. Non, franchement, c’est un système, une mécanique bien huilée. Et je vais te montrer exactement comment je l’ai construit, pièce par pièce.
Tu vois, ce que les gens captent pas toujours, c’est que derrière chaque trade rentable, y’a une structure. C’est comme une voiture, hein – t’as beau avoir le meilleur moteur du monde, si t’as pas les bonnes pièces assemblées correctement, tu vas nulle part. Mon système de trading quotidien, il repose sur trois piliers fondamentaux que je vais te détailler.
Configuration des Options
Alors, première chose à comprendre : la configuration, c’est 70% de ton succès. Sérieux. J’ai mis des mois à peaufiner ça, et aujourd’hui, voilà exactement comment je structure mes trades d’options.
D’abord, je travaille exclusivement sur des options liquides. Tu sais pourquoi ? Parce que la liquidité, c’est ta porte de sortie. Imagine, t’es dans un trade parfait selon ton analyse technique, mais impossible de sortir parce que personne achète… Aïe. Donc moi, je prends uniquement des strikes avec minimum 500 de volume quotidien.
- Expiration : toujours entre 7 et 14 DTE (Days To Expiration)
- Delta cible : entre 0.30 et 0.40 pour un équilibre risque/rendement optimal
- Spread bid-ask : jamais plus de 5% du prix de l’option
- Position sizing : maximum 2% du capital par trade
Ce que je veux dire, c’est que ces paramètres, ils sont pas sortis de nulle part. J’ai testé, retesté, ajusté. Par exemple, pourquoi 7-14 DTE ? Bah tout simplement parce qu’en dessous, le theta decay te mange trop vite, et au-dessus, t’as moins de vélocité sur tes mouvements. C’est le sweet spot que j’ai trouvé après des centaines de trades.
Un truc super important aussi : je ne trade JAMAIS les options le vendredi après-midi. Franchement, c’est un piège. Le gamma risk explose, et tu peux te faire détruire en quelques minutes. J’ai appris ça à mes dépens, crois-moi.
Paramètres de Trading Spécifiques
Bon, maintenant qu’on a la config, parlons des paramètres techniques qui font vraiment la différence dans ma stratégie de trading. Et là, attention hein, c’est du précis.
Mon setup principal, il repose sur une combinaison de trois indicateurs. Pas quinze, pas vingt – trois. Pourquoi ? Parce que trop d’infos tue l’info. Tu vois, au début, j’avais mon écran qui ressemblait à un sapin de Noël avec tous les indicateurs possibles. Résultat ? Paralysie totale. Aujourd’hui, voilà exactement ce que j’utilise :
- RSI sur 14 périodes : je cherche les divergences entre 30 et 70. En dessous de 30 ou au-dessus de 70, je touche pas. C’est trop extrême, trop risqué pour du day trading options.
- VWAP avec ses déviations standards : mon point de référence absolu. Si le prix est au-dessus du VWAP avec volume croissant, je suis bullish. L’inverse, bearish. Simple mais efficace.
- Volume Profile : pour identifier les zones de liquidité. C’est là que les institutions jouent, et franchement, suivre leur trace, c’est souvent payant.
Mais attends, le plus important, c’est pas les indicateurs eux-mêmes. C’est comment tu les combines. Moi, j’ai ce que j’appelle ma “règle des trois confirmations”. Pour entrer dans un trade :
- Signal RSI aligné avec la tendance
- Prix qui respecte le VWAP ou qui le casse avec volume
- Zone de liquidité identifiée sur le Volume Profile
Si j’ai pas les trois ? Je passe. Point. Même si ça a l’air parfait, même si mon instinct me dit “vas-y”. La discipline, c’est ça qui fait la différence entre générer un revenu passif stable et jouer au casino.
Un exemple concret ? La semaine dernière, SPY montrait une belle divergence RSI, mais le volume était faible et on était loin du VWAP. J’ai pas touché. Résultat ? Le trade aurait été perdant. La patience, franchement, c’est ton meilleur allié dans ce game.
Et puis, y’a un paramètre dont personne parle mais qui est crucial : l’heure de trading. Moi, je trade uniquement entre 10h30 et 11h30, puis entre 14h et 15h. Pourquoi ? Parce que c’est là que t’as le meilleur ratio volatilité/prévisibilité. Le matin à l’ouverture, c’est le chaos. L’après-midi tard, c’est les algos qui jouent. Entre les deux, t’as des mouvements exploitables.
Voilà, donc tu vois, mon système de trading, c’est pas de la magie. C’est de la méthode, de la répétition, et surtout, beaucoup de discipline. Ces paramètres, ils sont testés, éprouvés, optimisés sur des milliers de trades. Et franchement, une fois que t’as trouvé ta formule, que tu la maîtrises, générer tes 200$ quotidiens devient presque… mécanique.
