Principes du Backtest
Alors voilà, le backtest, c’est vraiment la base quand tu veux valider une stratégie de day trading tendance. Tu vois, j’ai passé des mois à analyser les données sur les futures ES, et franchement, ce que j’ai découvert avec le yellow dot, ça a complètement changé ma façon de trader les journées directionnelles. Mais attention hein, c’est pas juste une question de cliquer sur un bouton et hop, tu gagnes. Non, c’est beaucoup plus subtil que ça.
Identification des Journées de Tendance
Ce qu’il faut comprendre, c’est que toutes les journées ne se valent pas. En fait, sur les futures ES, t’as à peine 20% des sessions qui sont vraiment des journées de trend following exploitables. Le reste ? Bah c’est du range, du chop, bref, de la bouillie où tu vas juste te faire découper si tu cherches la tendance.
Du coup, mon approche pour identifier ces fameuses journées de day trading tendance, elle repose sur trois critères principaux :
- Le momentum initial : Je regarde systématiquement les 30 premières minutes. Si t’as pas un mouvement d’au moins 0.5% avec du volume, oublie la tendance pour la journée
- La structure des niveaux : Les highs et lows de la veille, c’est sacré. Quand le marché les casse proprement dès l’ouverture, là tu sais que t’as potentiellement une journée directionnelle
- Le contexte macro : Les jours de Fed, de CPI, d’emploi… Franchement, c’est là que les meilleures tendances se développent
Bon, et le truc crucial que j’ai découvert dans mon backtest, c’est que le yellow dot apparaît généralement dans les 90 premières minutes sur ces journées-là. Si tu le vois pas avant 11h ET, tu peux presque être sûr que la journée sera pas tendancielle.
Configuration du Trading sur YellowDot
Alors le yellow dot, pour ceux qui connaissent pas, c’est pas un indicateur magique hein. C’est juste un signal de momentum trading qui te dit “ok, là y’a une accélération, le marché veut bouger”. Mais ce que les gens captent pas, c’est que c’est pas le dot en lui-même qui compte, c’est comment tu l’utilises dans ton contexte de marché.
Ma configuration, elle est hyper spécifique :
- Timeframe principal : 5 minutes pour le signal, mais je confirme toujours sur le 15 minutes
- Volume minimum : Le dot doit apparaître avec au moins 150% du volume moyen sur 20 périodes
- Distance au VWAP : Si le prix est à plus de 1.5 ATR du VWAP quand le dot apparaît, je passe mon tour
Ce que j’ai remarqué dans mes backtests sur les futures ES, c’est que le yellow dot fonctionne particulièrement bien quand il apparaît après une consolidation de 20-30 minutes. Tu vois, c’est comme si le marché prenait son élan avant de partir. Et franchement, sur 1000 trades backtestés, ceux pris dans ces conditions-là avaient un taux de réussite de 68%, contre 42% pour les entrées random sur le dot.
Paramètres de Trade Spécifiques
Bon, là on rentre dans le dur. Les paramètres, c’est ce qui fait la différence entre un trader qui galère et un qui performe en day trading tendance. Et crois-moi, j’ai testé toutes les combinaisons possibles.
D’abord, le stop loss. C’est non négociable. Sur les futures ES, mon stop initial est toujours à 8 ticks du point d’entrée. Pourquoi 8 ? Parce que dans mon backtest, c’est le sweet spot entre donner assez d’espace au trade pour respirer et pas se faire massacrer quand ça tourne mal. En dessous de 6 ticks, tu te fais sortir sur du bruit. Au-dessus de 10, tu prends trop de risque pour le R:R.
Ensuite, les targets. Alors là, attention, c’est du trend following, donc on cherche pas à sortir sur 10 points. Ma règle :
- Premier partial : 25% de la position à +12 ticks (ça couvre les frais et un peu plus)
- Deuxième partial : 50% à +20 ticks (on sécurise le trade)
- Runner : Les 25% restants avec un trailing stop de 10 ticks
Le timing d’exécution, c’est crucial aussi. Quand le yellow dot apparaît, t’as une fenêtre de 3 bougies max pour entrer. Après, le momentum trading initial est mort, et tu cours après le marché. C’est une erreur que je vois tout le temps : les gars voient le signal, ils hésitent, ils analysent, et boom, ils entrent 15 minutes après quand c’est déjà trop tard.
Un dernier truc super important que mon backtest a révélé : les jours où le VIX est au-dessus de 20, je double la taille de mes stops. Pourquoi ? Parce que la volatilité mange les stops serrés comme des chips. Sur 200 trades en environnement volatile, ceux avec stops adaptés avaient un taux de réussite 35% supérieur.
