Gestion du risque
Si y’a bien un truc qui me tient à cœur quand on parle de trading algo, c’est la gestion du risque. Franchement, tu pourrais avoir l’algorithme le plus sophistiqué du monde, si t’as pas une gestion du risque solide derrière, tu vas droit dans le mur.
J’ai vu tellement de traders se faire détruire parce qu’ils étaient tellement fascinés par la technologie qu’ils en ont oublié les bases. C’est comme avoir une Ferrari sans savoir conduire – tu vas juste te planter plus vite et plus fort!
Alors voilà, on va voir ensemble les trois piliers fondamentaux d’une bonne gestion du risque dans le trading algorithmique.
Limites de pertes
Alors écoute bien, c’est peut-être le point le plus crucial. Tes algorithmes de trading doivent absolument intégrer des stop-loss automatiques. C’est non négociable.
Quand j’ai commencé avec le trading algorithmique, j’ai fait l’erreur de penser que mes stratégies étaient tellement bien conçues que je pouvais me permettre d’être plus souple sur les stops. Résultat? Une belle correction du marché a fait fondre un tiers de mon compte en quelques heures.
Voici comment je configure maintenant mes limites de pertes:
- Un stop-loss par position (généralement 1-2% du capital total maximum)
- Une limite de perte quotidienne (je ne dépasse jamais 5% de mon capital)
- Un “circuit breaker” qui désactive complètement l’algo si une série de pertes consécutives survient
Tu vois, dans le trading algorithmique, tu dois prévoir tous les scénarios catastrophes. C’est comme un pilote d’avion qui s’entraîne aux situations d’urgence. Quand tout va bien, ça paraît excessif. Quand ça part en vrille, t’es bien content d’avoir ces filets de sécurité!
Diversification
La diversification, c’est pas juste un mot à la mode, c’est vraiment la base pour réduire ton risque global, tu vois.
Dans mon parcours, j’ai appris que le trading algorithmique offre des possibilités de diversification assez incroyables, mais faut savoir les exploiter correctement. Voilà comment je structure ma diversification:
- Diversification des instruments: Répartis ton capital sur différentes classes d’actifs (actions, forex, crypto, etc.)
- Diversification des stratégies: Fais tourner plusieurs stratégies algorithmiques qui ne sont pas corrélées entre elles
- Diversification temporelle: Certaines de mes stratégies fonctionnent sur des timeframes courts, d’autres sur des timeframes plus longs
Ce que j’ai remarqué, c’est que beaucoup de débutants en trading algo mettent tous leurs œufs dans le même panier. Genre, ils développent un super algo pour le trading de breakout sur les paires EUR/USD et ils y mettent 80% de leur capital. Non! C’est comme aller au casino et tout miser sur un numéro.
J’ai personnellement une règle: jamais plus de 20% de mon capital sur un même type de stratégie. Important aussi: tes algos doivent avoir des corrélations négatives ou nulles entre eux. Si tous tes algos achètent en même temps, t’as pas vraiment diversifié ton risque.
Surveillance des positions
Même avec le trading algorithmique, t’as besoin de garder un œil sur ce qui se passe. C’est pas “set and forget”, ça n’existe pas en trading sérieux.
Je me souviens d’un jour où mon algorithme a continué à trader pendant une annonce économique majeure alors que j’avais oublié de le désactiver. En 30 minutes, j’ai perdu l’équivalent de deux semaines de gains. Depuis, j’ai mis en place un système de surveillance rigoureux:
- Des alertes en temps réel sur mon téléphone pour les événements inhabituels
- Un tableau de bord qui me montre toutes les positions ouvertes, les gains/pertes et les métriques clés
- Des rapports quotidiens et hebdomadaires pour analyser la performance de chaque algorithme
- Un calendrier économique intégré qui ralentit ou arrête mes algos pendant les événements à forte volatilité
Ce que beaucoup oublient, c’est que le trading algorithmique, c’est pas pour laisser les machines faire tout le boulot pendant que tu vas à la plage. En fait, ça te donne juste plus de temps pour te concentrer sur l’optimisation et l’analyse de tes stratégies.
Franchement, surveille toujours ce que font tes algos. Met en place des tableaux de bord, des alertes, et prends le temps de tout vérifier régulièrement. Le trading algorithmique te permet d’éviter les erreurs émotionnelles, mais si tu n’es pas vigilant, un bug ou un événement imprévu peut faire des ravages.
Pour conclure sur cette partie gestion du risque, rappelle-toi que les meilleurs traders algorithmiques sont ceux qui ont survécu assez longtemps pour perfectionner leurs stratégies. Et pour survivre, t’as pas le choix: il faut une gestion du risque impeccable. C’est pas le plus sexy du trading, mais c’est ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui explosent en vol.
