Stratégies de Scalping Avancées
Bon, alors là on rentre dans le dur. Le scalping d’options, c’est pas juste cliquer sur “acheter” et “vendre” comme un forcené, hein. C’est une mécanique bien huilée où chaque décision compte. J’ai cramé des comptes entiers avant de comprendre ça, donc écoutez bien.
Choix des Options Adaptées
Franchement, le choix de vos options, c’est 70% de votre réussite en trading intraday. Vous pouvez avoir la meilleure analyse technique du monde, si vous prenez les mauvaises strikes, vous allez juste enrichir votre broker.
Ce que je regarde en priorité, c’est la liquidité. Toujours. Une option illiquide, c’est comme essayer de vendre votre voiture dans un village de 50 habitants – bon courage pour avoir le bon prix. Du coup, je me concentre sur :
- Les strikes ATM (at-the-money) et légèrement OTM – c’est là que la volatilité joue le mieux
- Les expirations hebdomadaires pour le gamma punch – mais attention, ça peut vous exploser à la figure
- Un spread bid-ask serré, idéalement moins de 5% du prix de l’option
- Un volume quotidien d’au moins 1000 contrats – en dessous, c’est la galère pour sortir
Le truc que personne vous dit, c’est que les options trop cheap (genre 0.05$), c’est de la merde pour le scalping. Pourquoi ? Parce que le moindre tick représente 20% de mouvement. Vous croyez gagner, mais en fait vous jouez à la roulette.
Fenêtres Temporelles Optimales
Alors là, accrochez-vous bien parce que c’est contre-intuitif. Pour le scalping d’options, je ne regarde PAS les graphiques en 1 minute comme tout le monde. C’est du bruit, que du bruit.
Ma configuration, testée et approuvée après des milliers de trades :
- 15 minutes pour la tendance générale – c’est votre GPS, ça vous dit où le marché veut aller
- 5 minutes pour les entrées – là vous cherchez vos setups, vos patterns
- 1 minute uniquement pour le timing précis – juste pour affiner, pas pour décider
Les meilleures fenêtres pour trader ? L’ouverture US, évidemment, entre 15h30 et 16h30 heure de Paris. Mais attention, les 10 premières minutes, c’est le chaos. Laissez les amateurs se faire massacrer, puis entrez quand la poussière retombe.
Ce que j’ai appris à la dure : la power hour (dernière heure avant la clôture), c’est génial pour les mouvements, mais les options perdent du premium. Du coup, si vous êtes acheteur, vous luttez contre le theta decay. Vendez plutôt des spreads à ce moment-là.
Gestion du Risque et Stop Loss
Ok, là on parle du truc qui fait la différence entre les traders qui survivent et ceux qui retournent bosser chez McDo. La gestion du risque en scalping d’options, c’est pas négociable.
Mon système de stop loss, il est simple mais efficace :
- Stop mental à -20% sur chaque position – pas de négociation, pas de “on verra”
- Stop technique basé sur le sous-jacent – si l’action casse mon support, je sors
- Stop temporel après 30 minutes – si ça bouge pas, c’est mort, je dégage
Le piège classique ? Moyenner à la baisse sur des options. JAMAIS. Tu vois, une option qui perd 50%, elle a besoin de faire +100% pour revenir à l’équilibre. C’est mathématiquement stupide. J’ai fait cette erreur pendant des mois, ça m’a coûté une fortune.
Ce que je fais maintenant, c’est du position sizing intelligent. Maximum 2% du capital par trade, et je divise ça en 3 entrées. Comme ça, si je me plante sur le timing, j’ai encore de la marge pour ajuster. Mais attention hein, ajuster c’est pas moyenner, c’est entrer sur un nouveau signal.
Les indicateurs techniques pour mes stops ? RSI en survente/surachat extrême (au-delà de 80/20), VWAP comme référence absolue, et les niveaux de volume profile. Si le prix casse ces zones avec volume, je sors direct, pas de questions.
Un dernier conseil : gardez toujours 50% de votre capital en cash. Le scalping d’options, c’est un marathon, pas un sprint. Si vous grillez tout votre capital sur une journée pourrie, vous êtes out du game. Et croyez-moi, des journées pourries, vous en aurez.
