Mise en place technique
Alors voilà, la stratégie ORB, c’est pas juste une histoire de lignes sur un graphique hein. C’est vraiment comprendre ce qui se passe dans ces 30 premières minutes où tout le monde se réveille et où le marché cherche sa direction. Tu vois, c’est comme quand tu démarres ta voiture le matin, elle a besoin d’un temps de chauffe avant de savoir où elle va vraiment aller.
Identification des premiers 30 minutes
Bon alors, ce qu’il faut comprendre, c’est que ces fameuses 30 premières minutes après l’ouverture du marché, c’est là que tout se joue. Franchement, c’est le moment où tu vas voir si t’as affaire à du vrai momentum trading ou juste du bruit. En fait, ce que je fais moi, c’est que je pose mes niveaux directement à 9h30 pile et j’attends jusqu’à 10h00.
Tu traces ton plus haut et ton plus bas sur cette période, et bah voilà, t’as ta range d’ouverture. Simple comme ça. Mais attention hein, simple ne veut pas dire facile. Ce que les gens captent pas souvent, c’est qu’il faut vraiment regarder le volume aussi. Si t’as pas de volume dans ces 30 minutes, laisse tomber direct, tu vas te faire piéger.
- Attendre impérativement la clôture des 30 premières minutes
- Noter précisément le plus haut et le plus bas de cette période
- Vérifier que le volume est significatif (au moins 150% du volume moyen)
- Identifier si la range est serrée (moins de 1% d’écart) ou large
Ce que je vois souvent, c’est des traders qui veulent trader avant même que la range soit établie. Grosse erreur. Tu vois, c’est comme vouloir conduire avant que le GPS ait trouvé ta position. Tu vas où comme ça ? Donc vraiment, patience et discipline sur cette phase d’analyse première heure.
Configuration des ordres d’achat et de vente
Alors là, on rentre dans le concret du breakout trading. Une fois que t’as ta range bien identifiée, tu vas poser tes ordres. Moi ce que je fais, et ça marche plutôt bien, c’est que je place un ordre d’achat stop juste au-dessus du plus haut, genre 0,10$ ou 0,20$ selon la volatilité de l’action.
Pour l’ordre de vente à découvert, pareil mais en dessous du plus bas. Très très important : tu poses les deux ordres en même temps. Pourquoi ? Parce que tu sais pas dans quel sens ça va partir. C’est ça la beauté de la stratégie ORB, tu laisses le marché décider pour toi.
Bon par contre, et là c’est crucial pour ta gestion risque trading, dès qu’un ordre se déclenche, tu annules l’autre immédiatement. J’ai vu trop de débutants se faire avoir avec les deux positions ouvertes en même temps parce qu’ils ont oublié d’annuler. Aïe, le compte qui fond…
- Ordre d’achat stop : Plus haut + spread (0,05$ à 0,20$ selon la volatilité)
- Ordre de vente stop : Plus bas – spread (même écart)
- Stop loss initial : Milieu de la range ou côté opposé selon ton ratio risque/rendement
- Taille de position : Maximum 2% de ton capital par trade (et encore, au début, commence à 0,5%)
Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de mettre mes ordres en mode OCO (One Cancels Other) si ton broker le permet. Comme ça, hop, automatique, pas besoin de surveiller comme un malade. Tu vois, la technologie, quand c’est bien utilisé, ça te simplifie vraiment la vie en trading ouverture marché.
Et dernière chose sur la config, vraiment importante : prépare tout avant l’ouverture. T’as ta watchlist, tes niveaux de la veille, ton plan. Parce que quand ça ouvre, ça va vite, très vite. Si tu commences à réfléchir à 9h31, t’es déjà en retard sur le marché.
Règles de trading
Alors les règles, c’est vraiment le cœur du réacteur. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu respectes pas tes règles, tu vas te planter. C’est mathématique. Moi j’ai mis des années à comprendre ça, et franchement, j’aurais aimé qu’on me le dise plus tôt.
Conditions d’entrée spécifiques
Bon, déjà première règle non négociable : tu entres uniquement sur cassure confirmée. Qu’est-ce que ça veut dire confirmée ? Bah c’est pas juste que le prix touche ton niveau hein. Il faut que ça casse franc, avec du volume, et idéalement que la bougie de cassure clôture au-dessus (ou en dessous pour un short).
Ce que je regarde systématiquement pour valider mon entrée en breakout trading :
- Volume sur la cassure : minimum 2x le volume moyen des 30 premières minutes
- Pas de résistance majeure proche (au moins 1,5x l’ATR de distance)
- Le spread bid/ask reste raisonnable (max 0,2% du prix)
- Pas d’annonce économique majeure dans les 30 prochaines minutes
- Le marché général (SPY/QQQ) va dans le même sens
Tu vois, le truc vicieux avec la stratégie ORB, c’est les fausses cassures. J’en ai bouffé des dizaines avant de comprendre. Le marché teste le niveau, ça a l’air de partir, tu rentres… et paf, retour dans la
