Construction des Composants
Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. La construction d’une stratégie de trading, c’est pas juste aligner des indicateurs sur un graphique en espérant que ça marche. Non, franchement, c’est du travail méthodique, structuré, et surtout… patient. Ce que je vais vous partager là, c’est ce que j’aurais aimé qu’on me dise il y a 10 ans, ça m’aurait évité pas mal de comptes cramés, croyez-moi.
Analyse des Points d’Entrée
Bon, les points d’entrée, c’est vraiment la base de votre stratégie de trading. Mais attention hein, c’est pas parce que vous voyez une belle bougie verte que c’est le moment de rentrer. Ce serait trop simple.
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que vos points d’entrée doivent être définis avec une précision chirurgicale. Moi, personnellement, j’utilise une confluence de facteurs. Tu vois, c’est comme si tu devais aligner plusieurs feux verts avant de démarrer au carrefour. Un seul feu vert, c’est pas suffisant.
Concrètement, voici comment je structure mes points d’entrée dans ma stratégie :
- Identification de la zone de liquidité (les fameux pools où tout le monde se fait piéger)
- Confirmation de la structure de marché (break of structure ou continuation)
- Volume et momentum alignés avec la direction anticipée
- Timeframe supérieur qui valide le biais directionnel
Le truc vraiment important, et je peux pas assez insister là-dessus, c’est la répétabilité. Vos points d’entrée doivent être systématiques. Pas d’émotion, pas de “je le sens bien aujourd’hui”. Non. C’est mécanique, point barre.
Gestion du Risque et Stop Loss
Ah là, on touche au sujet qui fait la différence entre les traders qui survivent et ceux qui disparaissent après 3 mois. La gestion du risque, franchement, c’est 80% de votre succès en trading. Les entrées parfaites ? C’est du bonus.
Alors déjà, premier point crucial : le stop loss. Si vous tradez sans stop loss, autant aller directement au casino, au moins là-bas ils vous offrent des verres gratuits pendant que vous perdez votre argent.
Votre stop loss, c’est pas juste un niveau au hasard sous votre entrée. Non, ça doit avoir du sens techniquement. Moi, ce que je fais systématiquement :
- Je place mon stop loss derrière une zone de structure importante (un swing low/high invalidant mon scénario)
- Je calcule TOUJOURS mon risque en pourcentage du capital (jamais plus de 1-2% par trade, et encore, 2% c’est quand je suis vraiment confiant)
- J’ajuste ma taille de position en fonction de la distance du stop, pas l’inverse
Ce que les gens captent pas, c’est que la gestion du risque, c’est aussi savoir quand NE PAS trader. Tu vois, hier par exemple, j’avais un setup qui avait l’air parfait sur EUR/USD. Mais mon ratio risque/récompense était pourri, du coup j’ai pas pris. Et vous savez quoi ? Le trade aurait été gagnant. Mais sur le long terme, cette discipline, c’est ça qui fait la différence.
Configuration des Trades
Bon, maintenant qu’on a les bases, parlons configuration concrète. Parce que entre nous, avoir une idée de trade et vraiment configurer une position executable, c’est deux mondes différents.
La configuration, c’est l’assemblage de tous vos éléments en un plan d’action clair. Voilà comment je structure chaque trade dans ma stratégie de trading :
- Contexte de marché : Dans quelle phase on est ? Trend, range, accumulation ?
- Setup technique : Quel pattern je trade exactement ? Order block, FVG, liquidity sweep ?
- Invalidation claire : À quel moment précis mon scénario devient faux ?
- Targets multiples : TP1, TP2, et runner potentiel avec gestion dynamique
- Timing d’exécution : Sessions de trading, news à éviter, fenêtres optimales
Franchement, ce qui m’a le plus aidé dans ma progression, c’est de standardiser cette configuration. J’ai littéralement une checklist que je remplis avant chaque trade. Ça peut paraître chiant, mais croyez-moi, quand vous aurez évité 10 trades foireux grâce à ça, vous me remercierez.
Un exemple concret : ce matin sur GBP/JPY, j’avais mon setup habituel. Zone de liquidité tapée, structure cassée, mais… le spread était anormalement large à cause de news à venir. Configuration incomplète = pas de trade. Simple, efficace, et ça préserve le capital.
Optimisation et Tests
Alors là, on arrive dans la partie que 90% des traders négligent complètement. L’optimisation de trading et les tests, c’est pas sexy, c’est pas excitant comme prendre une position à effet de levier x100, mais c’est ça qui sépare les amateurs des pros.
Backtesting des Paramètres
Le backtesting, bon sang, si je devais donner un seul conseil à mon moi du passé, ce serait : “Arrête de trader en réel et va backtester ta stratégie pendant 3 mois d’abord !”
Vous savez combien de fois j’ai cramé des comptes parce que je pensais avoir trouvé LE setup parfait après l’avoir vu marcher 3-4 fois ? Trop de fois. Le backtesting, c’est votre filet de sécurité, votre laboratoire où vous pouvez tout tester sans risquer un centime.
Voici ma méthodologie de backtesting que j’applique religieusement :
- Minimum 100 trades historiques
