Les bases de la stratégie SPY
Alors voilà, le trading SPY, c’est devenu mon terrain de jeu favori depuis maintenant trois ans. Tu vois, ce que j’ai compris avec le temps, c’est que t’as pas besoin de trader 50 actifs différents pour générer des revenus constants. Un seul ETF, bien maîtrisé, avec une analyse technique solide, ça peut largement faire le job. Et franchement, le SPY, c’est le Saint Graal pour ça.
Bon, concrètement, ma stratégie repose sur trois piliers essentiels : les moyennes mobiles pour identifier la tendance, une gestion du risque ultra-stricte (parce que sans ça, tu vas juste te faire laminer), et surtout, beaucoup de patience. Ce que les gens captent pas toujours, c’est que sur le SPY, t’as une liquidité monstre, donc pas de mauvaises surprises sur les spreads. C’est clean, c’est propre, et ça, crois-moi, ça change tout.
Analyse technique et points d’entrée
Ok, alors là on rentre dans le vif du sujet. Mon analyse technique sur le SPY, elle est pas compliquée, mais elle est diablement efficace. En fait, ce qui fait la différence, c’est pas d’avoir 15 indicateurs sur ton graphique. C’est de maîtriser à fond ceux que tu utilises.
Pour les points d’entrée, je travaille exclusivement en day trading sur des timeframes de 5 et 15 minutes. Pourquoi ? Parce que le SPY, il bouge suffisamment pour offrir des opportunités quotidiennes, mais pas trop violemment non plus. T’as le temps de réfléchir, de placer tes ordres correctement. C’est pas du scalping à la seconde près, hein.
Utilisation des moyennes mobiles
Alors les moyennes mobiles, c’est vraiment le cœur de ma stratégie. J’utilise trois moyennes : la 9 périodes, la 20 et la 50. Simple, basique, mais terriblement efficace quand tu sais les lire correctement.
- La MA9, c’est mon signal d’alerte. Quand le prix la traverse, je commence à être attentif
- La MA20, c’est ma zone de décision. Si on casse proprement avec du volume, j’entre
- La MA50, c’est mon garde-fou. Si on est en dessous, je trade pas en long, point barre
Ce que je veux dire, c’est que les croisements de moyennes mobiles, c’est pas juste des lignes qui se croisent sur un graphique. Derrière, y’a toute une psychologie de marché. Quand la MA9 croise la MA20 à la hausse, avec le SPY au-dessus de la MA50, là t’as un setup en or. Mais attention, faut que le volume suive. Sans volume, c’est du vent.
Tu vois, hier encore, j’ai pris un trade magnifique sur ce principe. Le SPY était en consolidation depuis 10h du matin, et boom, à 14h30, croisement parfait avec explosion du volume. +0.8% en 45 minutes. C’est ça la beauté des moyennes mobiles bien utilisées.
Gestion des positions
Bon, alors la gestion des positions, c’est là que 90% des traders se plantent. Ils ont un bon point d’entrée, mais après, c’est le chaos total. Moi, j’ai une règle simple : je divise toujours ma position en trois parties égales.
Premier tiers, je le sors à +0.3% systématiquement. Ça couvre mes frais et ça me met en sécurité psychologique. Deuxième tiers à +0.6%. Et le dernier, je le laisse courir avec un trailing stop. Cette approche, elle me permet de sécuriser des gains réguliers tout en profitant des gros mouvements quand ils arrivent.
Gestion du risque
La gestion du risque, franchement, c’est ce qui fait la différence entre gagner 1000$ par mois de façon constante et exploser son compte en deux semaines. Et crois-moi, j’ai vu tellement de mecs talentueux se crasher juste parce qu’ils négligeaient cet aspect…
Ma règle d’or : jamais plus de 2% de risque par trade. JAMAIS. Même si le setup est parfait, même si t’es sûr à 200%. Parce que le marché, il s’en fout de tes certitudes. Le SPY peut très bien gapper contre toi sur une news random de la Fed, et là, si t’as mis 10% de ton capital, aïe aïe aïe.
Stop loss et prise de profit
Alors le stop loss, c’est non négociable. Dès que j’entre en position, mon stop est placé. Pas de « je vais surveiller et sortir manuellement ». Non. Le stop est là, point final. Sur le trading SPY, je place généralement mon stop à -0.4% de mon point d’entrée.
- Stop loss initial : -0.4% systématiquement
- Breakeven dès que je suis à +0.3%
- Trailing stop de 0.2% après +0.6%
Pour les prises de profit, comme je t’ai dit, c’est échelonné. Mais ce qui est crucial, c’est de pas être gourmand. Tu vois, sur le SPY, un mouvement de 1% dans la journée, c’est déjà énorme. Donc viser 2-3%, c’est juste irréaliste en day trading. Reste humble, prends tes gains, et recommence le lendemain.
Taille des positions
La taille des positions, c’est les maths du trading. Et franchement, c’est pas compliqué, mais faut être rigoureux. Ma formule : (Capital × 2%) / Distance au stop loss = Taille de position.
Exemple concret : t’as 10,000$ de capital. Tu risques 2%, donc 200$. Ton stop est à 0.4% de distance. Tu peux donc prendre une position de 50,000$ (200$/0.004). Simple, efficace, et ça te protège automatiquement contre les coups durs.
Ce que je vois trop souvent, c’est des gars qui tradent toujours la même taille, peu importe le setup. Grosse erreur. Adapter ta taille de position à ton risque, c’est la base d’une gestion du risque
