Comprendre le VWAP ancré
Définition et principes de base
Alors voilà, le VWAP ancré, c’est un peu comme si tu prenais le VWAP classique et que tu lui donnais des super-pouvoirs. En fait, c’est un indicateur technique qui va calculer le prix moyen pondéré par les volumes, mais à partir d’un point précis que TU choisis. Tu vois la nuance ?
Ce que j’aime avec cet outil, c’est qu’il te permet de voir exactement où se situe le consensus du marché depuis un événement spécifique. Imagine, t’as un gap à l’ouverture, bah tu poses ton ancrage là, et hop, tu vois direct où les institutionnels ont construit leur position. C’est du price action combiné avec du volume trading, et franchement, c’est redoutable.
Le principe, c’est simple : chaque bougie après ton point d’ancrage va contribuer au calcul selon son volume. Plus il y a eu de volume sur un niveau de prix, plus ce niveau va peser dans le calcul. Du coup, tu obtiens une ligne dynamique qui te montre le vrai prix d’équilibre du marché. Et ça, crois-moi, c’est de l’or pour identifier les zones de support résistance.
Différence avec le VWAP standard
Bon alors, la grosse différence avec le VWAP classique, c’est la flexibilité. Le VWAP standard, il reset tous les jours à l’ouverture, point barre. C’est pratique pour du trading intraday, mais des fois, t’as besoin de plus de contexte, tu vois ?
Avec le VWAP ancré, tu peux l’attacher sur n’importe quel point significatif : un plus haut, un plus bas, un événement news, une cassure de structure… Moi, j’ai eu des trades magnifiques en ancrant sur des points de retournement majeurs. Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD où j’avais ancré sur le low de la semaine précédente, et franchement, la réaction du prix sur cette ligne, c’était chirurgical.
- Le VWAP standard reset quotidiennement, le VWAP ancré persiste depuis votre point choisi
- Permet d’analyser le momentum trading sur des périodes personnalisées
- Offre une vision plus large des flux institutionnels
- Idéal pour tracker les positions des gros acteurs depuis des événements clés
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le VWAP ancré, il te donne une perspective temporelle différente. Tu peux analyser comment le marché a évolué depuis une news importante, depuis un breakout, depuis n’importe quoi en fait. Et ça, pour la gestion du risque, c’est juste énorme parce que tu vois exactement où les institutionnels ont construit leurs positions.
Attention hein, c’est pas parce que c’est plus flexible que c’est forcément mieux. Le VWAP standard reste ultra pertinent pour le day trading pur. Mais quand tu veux comprendre la structure plus large du marché, le VWAP ancré, c’est ton meilleur ami. En fait, moi je les utilise les deux, et c’est là que ça devient vraiment intéressant.
