Stratégie de Trading VWAP
Franchement, le VWAP c’est un outil puissant, mais si tu l’utilises sans stratégie claire, tu vas juste perdre ton argent. J’ai appris ça à mes dépens quand j’ai commencé. Laisse-moi te montrer comment structurer ton approche pour que le VWAP devienne vraiment ton allié au quotidien.
Configuration du graphique
Avant tout, ta configuration graphique doit être clean. Je vois trop de traders qui surchargent leur écran avec 15 indicateurs et qui ne voient plus rien. Pour le VWAP, voilà ma config personnelle que j’utilise tous les jours :
- VWAP principal : en ligne épaisse, généralement en violet ou bleu pour qu’il se démarque bien
- Bandes de déviation : +1, +2, -1, -2 écarts-types (en lignes plus fines)
- Volume : en bas du graphique, c’est indispensable pour valider les mouvements
- Quelques moyennes mobiles : j’utilise la 20 et la 50 pour avoir un contexte plus large
Le truc important, c’est que ton graphique doit respirer. Si tu ne vois pas clairement le prix par rapport au VWAP, tu vas hésiter et rater des opportunités. Tu vois, quand le marché bouge vite, tu n’as pas le temps de réfléchir pendant 3 heures.
J’ajoute aussi des niveaux de support/résistance clés et c’est tout. Plus simple tu gardes ton setup, plus efficace tu seras. C’est comme conduire une voiture – tu n’as pas besoin de 50 cadrans sur ton tableau de bord pour rouler correctement.
Règles d’entrée en position
Bon, maintenant le cœur du sujet : quand entrer en position avec le VWAP? J’ai deux stratégies principales que j’utilise selon le contexte de marché :
1. Le rebond sur VWAP
La stratégie la plus simple mais efficace. Tu attends que le prix s’éloigne du VWAP, puis revienne le tester. Si le prix touche le VWAP et rebondit avec un bon volume, c’est là que tu entres dans le sens du rebond.
Par exemple, dans une tendance haussière :
- Prix au-dessus du VWAP (marché bullish)
- Le prix redescend toucher le VWAP
- Tu cherches une bougie de rejection (souvent un marteau ou doji)
- Confirmation par volume en hausse
- Entrée à la bougie suivante avec stop en dessous du VWAP
Je ne rentre jamais sur la bougie de test elle-même. Attends toujours la confirmation. Crois-moi, j’ai perdu beaucoup en voulant anticiper un rebond qui ne venait pas.
2. Le breakout du VWAP
Celle-ci est plus agressive mais peut donner de bons résultats après une période de consolidation :
- Prix qui consolide autour du VWAP (zig-zag proche de la ligne)
- Augmentation progressive du volume
- Breakout décisif du VWAP avec volume important
- Entrée après confirmation (souvent la 2e bougie après le break)
- Stop sous le VWAP pour les longs, au-dessus pour les shorts
Le point vraiment crucial ici, c’est le volume. Sans volume, un breakout du VWAP n’a aucune valeur et va probablement fake out. J’ai appris ça à la dure – un trade qui semble parfait mais sans le volume pour le soutenir, c’est comme construire une maison sur du sable.
Règles de sortie et gestion du risque
Écoute bien cette partie parce que c’est là que la plupart des traders se plantent avec le VWAP trading. La sortie est plus importante que l’entrée, crois-moi.
Placement des stops
Pour les rebonds sur VWAP :
- Long : stop 5-10 pips sous le VWAP (selon la volatilité)
- Short : stop 5-10 pips au-dessus du VWAP
Pour les breakouts :
- Long : stop sous le dernier swing low avant le breakout
- Short : stop au-dessus du dernier swing high avant le breakout
Je ne trade jamais sans stop. Jamais. Même si je suis convaincu que j’ai raison. Le marché se fiche de ce que tu penses, et le VWAP peut être violemment rompu sur des news importantes.
Prises de profits
C’est là que le VWAP devient vraiment puissant. J’utilise les bandes de déviation comme cibles :
- Premier TP : à la bande de déviation +1/-1 (selon long/short)
- Second TP : à la bande de déviation +2/-2
- Trailing stop : activer après avoir atteint la première déviation
Je sors toujours partiellement à la première déviation. Pourquoi? Parce que statistiquement, le prix a tendance à revenir vers le VWAP après avoir touché ces niveaux. C’est une loi statistique, pas une opinion.
Autre règle que j’applique : si le prix reste 30 minutes près du VWAP sans direction claire, je sors. Le VWAP trading, c’est une stratégie de momentum. Si le momentum n’est pas là, le signal n’est plus valide.
Pour la partie risque, je ne risque jamais plus de 1% de mon capital par trade sur cette stratégie. Le VWAP peut donner une bonne série de trades gagnants puis soudain le marché change de comportement. Il faut avoir la discipline de trader petit pour durer longtemps.
Voilà, si tu appliques ces règles avec discipline, le VWAP trading peut vraiment transformer tes résultats. Mais n’oublie pas : la patience est la clé. Ne force pas les trades – les meilleures opportunités sont celles qui viennent à toi naturellement quand le prix interagit clairement avec le VWAP.
