Stratégies Principales de Trading VWAP
Bon alors, le VWAP trading, c’est pas juste une ligne sur ton graphique hein. C’est un vrai système, et si tu veux vraiment l’exploiter en trading intraday, il faut que tu comprennes les différentes approches. Moi j’ai testé, retesté, j’me suis planté aussi franchement, et aujourd’hui je vais te partager les 5 stratégies qui marchent vraiment sur le terrain.
Ce que les gens captent pas souvent, c’est que le VWAP c’est pas une baguette magique. C’est un outil, et comme tout outil, bah… si tu sais pas t’en servir, tu vas juste te faire mal. Donc on va décortiquer ensemble, stratégie par stratégie, et tu vas voir que chacune a son moment, son contexte, ses pièges aussi.
Stratégie de Rebond VWAP
Alors celle-là, c’est ma préférée pour commencer la journée. Le rebond VWAP, c’est quand le prix vient taper sur la ligne et repart dans l’autre sens. Simple sur le papier, mais attention hein, c’est pas si évident que ça.
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que le VWAP agit comme un aimant. Les institutionnels, ils regardent ça. Donc quand le prix s’approche, tu vois souvent une réaction. Mais voilà, pas n’importe comment :
- D’abord, tu regardes la tendance générale. Si on est en trend haussier fort, le rebond sur le VWAP depuis le dessous, c’est du solide
- Ensuite, le volume. Sans volume au rebond, c’est mort, tu touches pas
- Et surtout, la première touche de la journée. C’est souvent la plus fiable
J’me souviens d’un trade sur le DAX, c’était en septembre dernier. Le marché ouvrait, grosse volatilité, et là je vois le prix qui descend pile sur le VWAP. Volume qui explose, chandelier de rejet parfait… J’entre, et boom, 40 points en 15 minutes. Mais franchement, pour un rebond comme ça, j’en rate trois ou quatre qui partent en vrille.
Trading de Continuité VWAP
Là on change complètement d’approche. La continuité, c’est quand tu trades AVEC le VWAP, pas contre. Tu vois, quand le prix reste au-dessus du VWAP toute la matinée, bah c’est un signal de force.
Ce que je fais dans ces cas-là, c’est que j’attends les micro-corrections vers le VWAP. Le prix s’approche mais ne le touche pas, et repart. C’est ce qu’on appelle un “VWAP hold”. Et ça, c’est du caviar pour un trader intraday :
- Le prix doit rester minimum 30 minutes au-dessus sans le casser
- Chaque approche du VWAP doit montrer une absorption (le volume qui rentre)
- Tu entres sur la confirmation du rebond, pas en anticipation
La stratégie de trading ici, c’est vraiment de surfer la vague. T’es pas là pour prédire, t’es là pour suivre. Et crois-moi, quand t’as un VWAP qui tient comme ça, les moves peuvent être violents.
Trading de Cassure VWAP
Alors la cassure VWAP, c’est le piège classique des débutants. Ils voient le prix casser le VWAP et hop, ils entrent direct. Résultat ? Faux breakout et stop loss qui saute.
La vraie cassure VWAP, elle se trade avec de la patience. Voilà comment je procède :
- Première cassure = je regarde, je touche pas
- Pullback sur le VWAP = là je commence à m’intéresser
- Rejet du VWAP dans le sens de la cassure = j’entre
Tu vois, c’est pas la cassure elle-même qui est intéressante. C’est le test qui vient après. Si le VWAP qui était support devient résistance (ou l’inverse), là t’as un vrai signal. J’ai vu tellement de traders se faire piéger sur des cassures à 9h31… Franchement, attendez au moins 1 heure après l’ouverture pour trader les cassures VWAP.
Trading de Retour à la Moyenne
Cette stratégie, c’est pour les marchés en range. Quand ça fait du ping-pong autour du VWAP, là tu peux faire du retour à la moyenne. Mais attention, c’est pas pour les cardiaques.
Le principe : le prix s’écarte trop du VWAP (genre 2 ou 3 déviations standard), et statistiquement, il va revenir. C’est de la analyse technique pure et dure. Mais voilà comment je le joue concrètement :
- J’utilise les bandes de déviation standard autour du VWAP
- Quand le prix touche la 2ème ou 3ème déviation, je commence à regarder
- Je cherche un signal de retournement (chandelier de rejet, divergence RSI…)
- Mon TP ? Le VWAP lui-même, pas plus
C’est du scalping pur, et franchement, la gestion des risques trading ici c’est crucial. Stop serré obligatoire, parce que si ça part en trend, tu vas morfler.
Stratégie Multi-Timeframes VWAP
Alors ça, c’est le niveau au-dessus. Tu combines plusieurs VWAP sur différentes unités de temps. Daily VWAP, Weekly VWAP, parfois même le Monthly. Et là, quand t’as une confluence, c’est du lourd.
Imagine : le prix vient taper sur le Daily VWAP qui est pile au même niveau que le Weekly VWAP. C’est ce que j’appelle une “zone magnétique”. Les chances de réaction sont énormes. Voilà comment j’exploite ça :
- Je trace mon Weekly VWAP et mon Daily VWAP sur le même graphique
- Je marque les zones où ils se croisent ou sont proches (moins de 5 points d’écart)
- Quand le prix approche de ces zones, je sors l’artillerie lourde : indicateur VWAP avec volume profile, orderflow…
- Si j’ai confirmation sur plusieurs timeframes, j’augmente ma position
Cette approche multi-timeframes, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trader amateur et quelqu’un qui comprend vraiment
